R Bollinger Banden

Die primäre Ergänzung zu diesem Funktionsaufruf über die TTR-Version ist das draw-Argument. Lsquobandsrsquo zieht Standard Bollinger Bands, lsquopercentrsquo wird Bollinger b zeichnen und lsquowidthrsquo zeichnet Bolinger Bands Width. Die letzten beiden werden in neuen Figurenregionen gezeichnet. Siehe bollingerBands in TTR für spezifische Details wie Implementierung und Referenzen. Bollinger Bands werden auf dem aktuellen Chart gezeichnet oder gezeichnet. Wenn Zeichnung entweder Prozent oder Breite ist, wird eine neue Zahl zu den aktuellen TA-Abbildungen hinzugefügt. Ein ChobTA-Objekt wird stumm zurückgegeben. Referenzen Siehe BollingerBands in TTR geschrieben von Josh Ulrich Ich habe Mühe Backtesting eine Bollinger Band-Strategie in R. Die Logik ist, dass ich eine kurze Position, wenn die Close ist größer als das obere Band nehmen und dann schließen Sie die Position heraus, wenn es die Kreuzung Durchschnittlich. Ich möchte auch eine Long-Position zu nehmen, wenn die Close ist niedriger als die Lower Band, und Schließen Sie die Position, wenn sie den Durchschnitt überquert. So weit dies ist, was ich habe: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt-Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 Dies ist, wo ich bin stecken, wie ich sig3 verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten